#자동매매

Codex 교차 리뷰로 실주문 API 외부 노출을 막았다

자동매매 봇을 두 에이전트에게 라운드 3~9까지 번갈아 리뷰시켰다. 주장 9건은 로그·DB·코드로 반박됐고, 둘 다 '새 항목 없음'이라고 답했을 때 끝냈다

한 줄로 자동매매 봇을 두 AI 에이전트(Codex 와 opencode 세션 ‘Bunny’)에게 번갈아 리뷰시켰다. 지적은 원장에 새 항목만 적고, 각 항목은 근거를 직접 확인해 판정했다. 라운드 3~9를 돌리는 동안 실주문 API(8502)와 DB(5432)가 모든 네트워크 경로...

RSI 임계값 50 이 매수 신호를 통째로 막았다

중립값이 과매수 기준으로 쓰이고 있었다

한 줄로 자동매매 봇에서 매수를 가장 많이 막은 사유는 SIGNAL_FILTER였다. 원인은 RSI 과매수 기준인 rsi_threshold가 50.0으로 잡혀 있기 때문으로 보인다. RSI 50은 중립 수준이어서, 전략이 BUY를 내는 RSI 50~70 모멘텀 구간이 통째로 막힌다...

끄면 예전으로 돌아갈 수 있나

자동화가 AX로 넘어가는 지점

판별 기준은 하나다 — 끄면 돌아갈 곳이 있나 만든 자동화가 도구인지, 일하는 방식이 바뀐 것인지는 기능 개수로 갈리지 않는다. 그것을 껐을 때 예전 방식으로 돌아갈 수 있으면 도구다. 돌아갈 곳이 없으면 일하는 방식이 바뀐 것이다. AX(AI Transformation)라는 말은...

멀쩡한 계좌가 손절 모드로 밀려났다

종목마다 따로 놀던 최고점 때문에

문제: 손실이 없는데 손절 모드였다 equity_peak의 정의: 계좌 자산이 지금까지 찍은 최고점 기록 여기서 얼마나 떨어졌는지(MDD, Max Drawdown) 계산 일정 이상 하락 시 신규 매수 차단 그런데 실제 저장 상태는 달랐다. 저장 단위: 종목별 전략 인스턴스마다 따로...

체결 47건을 역산해서야 드러난 4.1배짜리 수수료 오차

시작은 작은 지적이었다 최초 지적: 손익 화면에서 수수료와 세금이 하나의 값으로 합산 표시 첫 판단: “두 값을 나눠 보여주면 끝” — 넘어갈 뻔함 확인 결과: 합산 구조만의 문제가 아님. 요율 자체가 틀려 있었다. 가정 대신 실측한 내역 데이터: 실제 체결 47건 출처: KIS ...

초당 85줄 로그가 그날의 매도 체결 기록을 지웠다

문제: 로그가 너무 많아서 로그가 사라졌다 호출 빈도 — 자동매매 전략의 on_candle 함수는 종목마다, 매 틱마다 호출 문제 코드 — MDD(최대 낙폭) 차단이 걸릴 때마다 logger.info로 무조건 기록 실질 — “차단 중”이라는 상태 하나를 매 틱마다 재알림 2026년...

설정 버그를 고치니 다음 질문이 남았다

'ML 을 켜는 게 맞나'

발단: 단순한 설정 누락 docker-compose.yml의 environment 항목 — 어떤 환경변수를 컨테이너에 넘길지 명시적으로 나열하는 방식 누락된 항목 — HYBRID_ENABLE_ML 결과 — .env 파일에 값을 뭐라고 적어두든 컨테이너까지 미전달 그래서 enable...

매수 신호는 나오는데 체결이 0건

감으로 안 고치고 필터를 채점했다

문제: 신호는 나오는데 거래가 없다 기간: 2026년 7월 20~21일 라이브 로그 전략 상태: BUY 신호 계속 발생 실제 매수 체결: 하루종일 0건 신호 자체는 살아있는데 그게 전부 걸러지고 있다는 뜻이었다. 감으로 고치지 않고, 필터를 채점했다 방식: 짐작으로 필터를 하나씩 ...